Windows XP tarda bastante en apagarse. Esto se debe a que tiene que matar uno por uno todos los servicios que están funcionando, y suponiendo que alguno tarde más de la cuenta, le da un tiempo para que se cierre sólo. Este tiempo puede ser reducido modificando el registro.

Abran el editor del registro (regedit en Inicio, ejecutar).

Vayan a HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control

Creen (o modifiquen) un valor alfanumérico, con nombre "WaitToKillServiceTimeout", y seteen el valor. Se recomienda entre 200 y 2000 (está en milisegundos).